Сравнение CL с WMT
CL (Colgate-Palmolive Company) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 4.21% против 19.62% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам CL и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between CL and WMT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
WMT:
$958.52B
CL:
$2.58
WMT:
$2.88
CL:
33.37
WMT:
41.62
CL:
8.62
WMT:
2.72
CL:
3.35
WMT:
1.32
CL:
477.90
WMT:
10.16
CL:
$20.80B
WMT:
$725.31B
CL:
$12.49B
WMT:
$181.16B
CL:
$3.92B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. WMT — Ранг доходности на риск
CL
WMT
Сравнение CL c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.53 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.02 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.02 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.04 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.91 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CL и WMT
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -77.14% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -15.75% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -21.93% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -25.74% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -25.74% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -10.71% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -14.63% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 4.79% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и WMT
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.26% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 18.59% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 23.72% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 21.68% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.73% | -1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и WMT
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и WMT
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
CL and WMT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.26%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор