Сравнение CL с TSN
CL (Colgate-Palmolive Company) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 2.07%/yr for TSN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 4.62% против 2.07% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
TSN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -13.42%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам CL и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.41% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between CL and TSN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between CL and TSN shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
TSN:
$20.33B
CL:
$2.58
TSN:
$1.30
CL:
34.68
TSN:
44.21
CL:
3.48
TSN:
0.36
CL:
496.66
TSN:
1.12
CL:
$20.80B
TSN:
$55.71B
CL:
$12.49B
TSN:
$3.65B
CL:
$3.92B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. TSN — Ранг доходности на риск
CL
TSN
Сравнение CL c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.37 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.21 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и TSN
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -81.50% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -18.39% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -20.34% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -52.11% | +23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -52.45% | +23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -33.04% | +18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -23.76% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 5.60% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и TSN
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 9.95% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 19.12% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 24.75% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 24.88% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 28.00% | -8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и TSN
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности TSN в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.53% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и TSN
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CL and TSN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.95%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор