Сравнение CL с SCL
CL (Colgate-Palmolive Company) and SCL (Stepan Company) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 0.58%/yr for SCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 4.62% против 0.58% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
SCL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- -15.27%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 0.58%
Сравнение доходности по годам CL и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
SCL Stepan Company | 16.81% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between CL and SCL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
SCL:
$1.25B
CL:
$2.58
SCL:
-$0.62
CL:
3.48
SCL:
0.53
CL:
496.66
SCL:
1.05
CL:
$20.80B
SCL:
$2.34B
CL:
$12.49B
SCL:
$259.28M
CL:
$3.92B
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. SCL — Ранг доходности на риск
CL
SCL
Сравнение CL c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.03 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.05 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и SCL
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -66.78% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -32.78% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -54.17% | +25.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -65.06% | +36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -66.78% | +37.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -56.18% | +41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -17.01% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 19.53% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и SCL
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Stepan Company (SCL) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.94% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 30.89% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 36.52% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 30.34% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 31.61% | -11.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и SCL
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SCL в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
SCL Stepan Company | 2.88% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и SCL
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CL and SCL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to SCL (6.94%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs SCL's -66.78%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор