Сравнение CL с SCL
CL (Colgate-Palmolive Company) and SCL (Stepan Company) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 0.38%/yr for SCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 4.55% против 0.38% соответственно.
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
SCL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.99%
- 6 месяцев
- 13.61%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам CL и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
SCL Stepan Company | 23.73% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between CL and SCL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CL:
$73.56B
SCL:
$1.31B
CL:
$2.59
SCL:
-$0.62
CL:
3.57
SCL:
0.56
CL:
510.43
SCL:
1.11
CL:
$20.80B
SCL:
$2.34B
CL:
$12.49B
SCL:
$259.28M
CL:
$3.92B
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. SCL — Ранг доходности на риск
CL
SCL
Сравнение CL c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и SCL
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -66.78% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -32.78% | +15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -54.02% | +24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -64.48% | +35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -66.78% | +37.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -53.58% | +42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -17.11% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 18.87% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и SCL
Colgate-Palmolive Company (CL) и Stepan Company (SCL) имеют волатильность 7.69% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.46% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 31.09% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 36.19% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 30.42% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 31.56% | -11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и SCL
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SCL в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
SCL Stepan Company | 2.72% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и SCL
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CL and SCL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.69%) compared to SCL (7.46%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs SCL's -66.78%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор