Сравнение CL с PPG
CL (Colgate-Palmolive Company) and PPG (PPG Industries, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 2.62%/yr for PPG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и PPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у PPG с доходностью 14.31%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции PPG по среднегодовой доходности: 4.55% против 2.62% соответственно.
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
PPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.26%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 2.62%
- Всё время*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам CL и PPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
PPG PPG Industries, Inc. | 14.31% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
Correlation
The correlation between CL and PPG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CL:
$73.56B
PPG:
$25.79B
CL:
$2.59
PPG:
$7.03
CL:
35.53
PPG:
16.45
CL:
9.18
PPG:
2.19
CL:
3.57
PPG:
1.62
CL:
$20.80B
PPG:
$16.12B
CL:
$12.49B
PPG:
$4.88B
CL:
$3.92B
PPG:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. PPG — Ранг доходности на риск
CL
PPG
Сравнение CL c PPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | PPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.15 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и PPG
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и PPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -63.02% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -25.68% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -37.41% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -43.55% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -46.02% | +16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -29.61% | +18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -13.29% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 12.26% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и PPG
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.69%, в то время как у PPG Industries, Inc. (PPG) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 9.12% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 25.04% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 29.75% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 27.83% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 27.47% | -7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и PPG
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PPG в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.45% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и PPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и PPG
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CL and PPG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (9.12%) compared to CL (7.69%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs PPG's -63.02%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и PPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор