Сравнение CL с NKE
CL (Colgate-Palmolive Company) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 4.62% против -0.48% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам CL и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between CL and NKE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.23 |
The correlation between CL and NKE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
NKE:
$66.51B
CL:
$2.58
NKE:
$1.52
CL:
34.68
NKE:
29.55
CL:
3.48
NKE:
1.43
CL:
496.66
NKE:
4.72
CL:
$20.80B
NKE:
$46.52B
CL:
$12.49B
NKE:
$18.99B
CL:
$3.92B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. NKE — Ранг доходности на риск
CL
NKE
Сравнение CL c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.58 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -1.09 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и NKE
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -75.19% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -46.18% | +27.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -64.21% | +35.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -74.64% | +45.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -74.64% | +45.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -72.55% | +58.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -20.93% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 24.38% | -13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и NKE
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 10.43% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 29.43% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 38.48% | -16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 35.91% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 32.29% | -12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и NKE
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и NKE
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CL and NKE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs NKE's -75.19%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор