PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CL с MZTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с MZTI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CL (Colgate-Palmolive Company) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, MZTI in Packaged Foods. Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 0.33%/yr for MZTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и MZTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и The Marzetti Company (MZTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -31.87%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 4.55% против 0.33% соответственно.

CL

1 день
-0.56%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
10.74%
С начала года
18.45%
1 год
8.51%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.55%
Всё время*
10.30%

MZTI

1 день
2.94%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
-33.36%
С начала года
-31.87%
1 год
-36.72%
3 года*
-15.22%
5 лет*
-8.96%
10 лет*
0.33%
Всё время*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и MZTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		18.45%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
MZTI
The Marzetti Company		-31.87%-2.93%6.10%-14.02%21.59%-8.26%16.75%-7.88%39.22%-6.99%

Correlation

The correlation between CL and MZTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$73.56B

MZTI:

$3.02B

EPS

CL:

$2.59

MZTI:

$6.41

Коэффициент P/E

CL:

35.53

MZTI:

17.20

Коэффициент PEG

CL:

9.18

MZTI:

1.96

Коэффициент P/S

CL:

3.57

MZTI:

1.56

Коэффициент P/B

CL:

510.43

MZTI:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

MZTI:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

MZTI:

$469.39M

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

MZTI:

$296.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

The Marzetti Company

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с PEPCL с SCHD
Часто сравнивают с MZTI:
MZTI с GRCMZTI с SCHDMZTI с KOMZTI с KMBMZTI с PGMZTI с ITWMZTI с SYY

Доходность на риск

CL vs. MZTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MZTI
Ранг доходности на риск MZTI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZTI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZTI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZTI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZTI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZTI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c MZTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLMZTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-1.29

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-1.93

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.77

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.85

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

-1.66

+2.56

CL vs. MZTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа MZTI равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и MZTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CL и MZTI

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и MZTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMZTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-54.66%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.97%

-43.14%

+26.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-46.85%

+17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-48.59%

+19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-48.59%

+19.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-45.85%

+34.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-11.75%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

22.16%

-12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и MZTI

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.69%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMZTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

12.10%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

23.17%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

28.56%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

28.24%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

27.95%

-8.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и MZTI

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MZTI в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.28%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
MZTI
The Marzetti Company		3.58%2.34%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и MZTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.32B
453.37M
(CL) Общая выручка
(MZTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и MZTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и The Marzetti Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.6%
23.7%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

MZTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

MZTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

MZTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

CL and MZTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZTI has higher volatility (12.10%) compared to CL (7.69%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs MZTI's -54.66%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и MZTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор