Сравнение CL с LEG
CL (Colgate-Palmolive Company) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs -11.06%/yr for LEG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и LEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 4.62% против -11.06% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
LEG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 12.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -27.77%
- 5 лет*
- -24.81%
- 10 лет*
- -11.06%
Сравнение доходности по годам CL и LEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -3.16% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between CL and LEG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
LEG:
$1.49B
CL:
$2.58
LEG:
$1.60
CL:
34.68
LEG:
6.62
CL:
3.48
LEG:
0.49
CL:
496.66
LEG:
1.44
CL:
$20.80B
LEG:
$3.03B
CL:
$12.49B
LEG:
$717.40M
CL:
$3.92B
LEG:
$433.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. LEG — Ранг доходности на риск
CL
LEG
Сравнение CL c LEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | LEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.44 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.90 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и LEG
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и LEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -86.41% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -28.51% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -77.39% | +48.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -85.05% | +56.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -86.41% | +57.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -77.60% | +63.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -19.65% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 13.77% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и LEG
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 11.98% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 31.40% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 49.76% | -27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 42.50% | -23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 39.81% | -20.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и LEG
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности LEG в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.89% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и LEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CL and LEG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.98%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs LEG's -86.41%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и LEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор