Сравнение CL с KDP
CL (Colgate-Palmolive Company) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 10.06%/yr for KDP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 4.21% против 10.06% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам CL и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between CL and KDP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
KDP:
$41.93B
CL:
$2.58
KDP:
$1.34
CL:
33.37
KDP:
22.88
CL:
8.62
KDP:
2.76
CL:
3.35
KDP:
2.47
CL:
477.90
KDP:
2.01
CL:
$20.80B
KDP:
$16.94B
CL:
$12.49B
KDP:
$9.11B
CL:
$3.92B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. KDP — Ранг доходности на риск
CL
KDP
Сравнение CL c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.11 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.17 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CL и KDP
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -57.42% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -27.48% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -30.99% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -31.20% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -36.87% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -14.94% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -8.57% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 17.84% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и KDP
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 4.92% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 16.98% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 27.76% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 21.05% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 23.86% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и KDP
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности KDP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и KDP
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CL and KDP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs KDP's -57.42%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор