Сравнение CL с HTO
CL (Colgate-Palmolive Company) and HTO (H2O America) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 7.06%/yr for HTO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям HTO по среднегодовой доходности: 4.55% против 7.06% соответственно.
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам CL и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between CL and HTO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.17 |
The correlation between CL and HTO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$73.56B
HTO:
$2.26B
CL:
$2.59
HTO:
$2.86
CL:
35.53
HTO:
22.56
CL:
9.18
HTO:
2.34
CL:
3.57
HTO:
2.90
CL:
510.43
HTO:
1.36
CL:
$20.80B
HTO:
$816.28M
CL:
$12.49B
HTO:
$335.79M
CL:
$3.92B
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. HTO — Ранг доходности на риск
CL
HTO
Сравнение CL c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.69 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.23 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и HTO
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -54.53% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -12.26% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -35.14% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -42.85% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -42.85% | +13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -14.78% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -15.91% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 4.54% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и HTO
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с H2O America (HTO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.92% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 16.83% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 22.90% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.05% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 29.56% | -9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и HTO
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности HTO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и HTO
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
CL and HTO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.69%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs HTO's -54.53%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор