Сравнение CL с EMR
CL (Colgate-Palmolive Company) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 12.13%/yr for EMR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 4.55% против 12.13% соответственно.
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам CL и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between CL and EMR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.29 |
The correlation between CL and EMR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$73.56B
EMR:
$76.50B
CL:
$2.59
EMR:
$4.33
CL:
35.53
EMR:
31.52
CL:
9.18
EMR:
11.20
CL:
3.57
EMR:
4.21
CL:
510.43
EMR:
3.78
CL:
$20.80B
EMR:
$18.32B
CL:
$12.49B
EMR:
$7.22B
CL:
$3.92B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. EMR — Ранг доходности на риск
CL
EMR
Сравнение CL c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.16 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.33 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и EMR
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -59.05% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -23.45% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -29.62% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -29.62% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -50.77% | +21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -14.86% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -14.11% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 11.42% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и EMR
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.69%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 8.37% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 25.42% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 31.21% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 27.39% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 29.15% | -9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и EMR
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности EMR в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и EMR
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CL and EMR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to CL (7.69%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs EMR's -59.05%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор