Сравнение CL с EMR
CL (Colgate-Palmolive Company) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 13.44%/yr for EMR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 4.62% против 13.44% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам CL и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
EMR Emerson Electric Co. | 8.65% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between CL and EMR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between CL and EMR has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
EMR:
$80.55B
CL:
$2.58
EMR:
$4.33
CL:
34.68
EMR:
33.02
CL:
8.96
EMR:
11.74
CL:
3.48
EMR:
4.41
CL:
496.66
EMR:
3.96
CL:
$20.80B
EMR:
$18.32B
CL:
$12.49B
EMR:
$7.22B
CL:
$3.92B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. EMR — Ранг доходности на риск
CL
EMR
Сравнение CL c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.63 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.37 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и EMR
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -59.05% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -23.45% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -29.62% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -29.62% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -50.77% | +21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -10.82% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -14.11% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 10.79% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и EMR
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 9.08% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 25.24% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 30.47% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 27.36% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 29.14% | -9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и EMR
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности EMR в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и EMR
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CL and EMR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (9.08%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs EMR's -59.05%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор