Сравнение CL с BTC-USD
CL (Colgate-Palmolive Company) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CL returned 4.84%/yr vs 56.48%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -24.33%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.84% против 56.48% соответственно.
CL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 4.84%
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам CL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 16.05% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between CL and BTC-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2012 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CL
BTC-USD
Сравнение CL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.73 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -1.26 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и BTC-USD
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -85.30% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -51.21% | +32.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -51.21% | +22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -76.67% | +47.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -83.80% | +54.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -46.91% | +33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -42.38% | +31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 34.75% | -23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и BTC-USD
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.34%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 12.14% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 34.59% | -17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 35.62% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 44.55% | -25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 56.55% | -36.79% |
Часто задаваемые вопросы
CL and BTC-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.14%) compared to CL (8.34%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs BTC-USD's -85.30%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор