PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CompX International Inc. (CIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CompX International Inc. (CIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIX
CompX International Inc.		1.64%-3.21%14.73%43.62%-7.98%64.41%0.31%9.21%3.79%-16.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CIX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIX имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции VOO немного впереди с 14.05%.

CIX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.44%
1 год
22.50%
3 года*
17.83%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.80%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CompX International Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CIX:
CIX с NLCIX с AAPLCIX с SVOL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIX
Ранг доходности на риск CIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.98

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.53

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

7.29

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.98

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.83

-0.75

Корреляция

Корреляция между CIX и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIX и VOO

Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIX
CompX International Inc.		9.42%9.45%12.24%3.96%14.88%3.56%2.81%1.92%1.47%1.50%1.24%1.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CIX и VOO

Максимальная просадка CIX за все время составила -79.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.14%

-33.99%

-45.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.31%

-11.98%

-20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-24.52%

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.85%

-33.99%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-6.29%

-19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.06%

-3.72%

-28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

2.52%

+15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CIX и VOO

CompX International Inc. (CIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.29%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

9.44%

+15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.46%

18.10%

+34.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.11%

16.82%

+41.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.49%

17.99%

+36.50%