Сравнение CIX с NL
CIX (CompX International Inc.) and NL (NL Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Security & Protection Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CIX returned 14.04%/yr vs 10.63%/yr for NL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIX и NL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у NL с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции CIX превзошли акции NL по среднегодовой доходности: 14.04% против 10.63% соответственно.
CIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 14.04%
NL
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам CIX и NL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIX CompX International Inc. | 6.04% | -3.21% | 14.73% | 43.62% | -7.98% | 64.41% | 0.31% | 9.21% | 3.79% | -16.21% |
NL NL Industries, Inc. | 11.33% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
Correlation
The correlation between CIX and NL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between CIX and NL shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIX:
$300.31M
NL:
$292.69M
CIX:
$1.64
NL:
-$0.70
CIX:
1.89
NL:
1.85
CIX:
2.13
NL:
0.81
CIX:
$158.58M
NL:
$158.58M
CIX:
$49.27M
NL:
$49.27M
CIX:
$27.29M
NL:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIX vs. NL — Ранг доходности на риск
CIX
NL
Сравнение CIX c NL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и NL Industries, Inc. (NL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIX | NL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.24 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.54 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIX | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.07 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CIX и NL
Максимальная просадка CIX за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки NL в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и NL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIX | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.14% | -89.08% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.31% | -33.22% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.85% | -38.90% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -52.49% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.85% | -84.70% | +40.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -48.70% | +26.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -43.81% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 14.80% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIX и NL
Текущая волатильность для CompX International Inc. (CIX) составляет 13.31%, в то время как у NL Industries, Inc. (NL) волатильность равна 36.18%. Это указывает на то, что CIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIX | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 36.18% | -22.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 45.59% | -18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 56.29% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.73% | 48.84% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 63.80% | -9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIX и NL
Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности NL в 9.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIX CompX International Inc. | 9.03% | 9.45% | 12.24% | 3.96% | 14.88% | 3.56% | 2.81% | 1.92% | 1.47% | 1.50% | 1.24% | 1.75% |
NL NL Industries, Inc. | 9.68% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIX и NL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CompX International Inc. и NL Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIX и NL
CIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
NL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.05M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
NL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
NL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
CIX and NL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NL has higher volatility (36.18%) compared to CIX (13.31%). In terms of maximum drawdown, CIX dropped -79.14% vs NL's -89.08%.
CIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIX и NL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор