PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIX с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIX (CompX International Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CIX operates in Security & Protection Services (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CIX returned 12.08%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CompX International Inc. (CIX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции CIX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.08% против 20.93% соответственно.

CIX

1 день
-2.51%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
6.61%
С начала года
11.15%
1 год
6.61%
3 года*
11.26%
5 лет*
12.67%
10 лет*
12.08%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIX и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIX
CompX International Inc.		11.15%-3.21%14.73%43.62%-7.98%64.41%0.31%9.21%3.79%-16.21%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between CIX and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1998 г.

0.09

The correlation between CIX and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIX:

$310.91M

COST:

$419.34B

EPS

CIX:

$1.64

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

CIX:

15.39

COST:

35.67

Коэффициент PEG

CIX:

2.34

COST:

2.79

Коэффициент P/S

CIX:

1.96

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

CIX:

$158.58M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIX:

$49.27M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

CIX:

$27.29M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CompX International Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с CIX:
CIX с NLCIX с AAPLCIX с SVOLCIX с UNBCIX с KOCIX с VOOCIX с MO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

CIX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIX
Ранг доходности на риск CIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.00

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.13

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.00

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-0.01

+0.33

CIX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIX и COST

Максимальная просадка CIX за все время составила -79.14%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.14%

-53.39%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.31%

-16.57%

-15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.85%

-20.74%

-23.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-31.40%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.85%

-31.40%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.49%

-13.59%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.95%

-13.36%

-18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.30%

7.28%

+13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CIX и COST

CompX International Inc. (CIX) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что CIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.72%

7.57%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.26%

15.00%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.70%

19.76%

+24.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.18%

22.90%

+33.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.66%

22.01%

+32.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIX и COST

Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIX
CompX International Inc.		8.72%9.45%12.24%3.96%14.88%3.56%2.81%1.92%1.47%1.50%1.24%1.75%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIX и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CompX International Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
40.57M
70.53B
(CIX) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIX и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CompX International Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
32.7%
-25.1%
Активы портфеля
CIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CompX International Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

CIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CompX International Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.05M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CompX International Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

CIX and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIX has higher volatility (15.72%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, CIX dropped -79.14% vs COST's -53.39%.

CIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор