Сравнение CIX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CompX International Inc. (CIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIX или SVOL.
Основные характеристики
| CIX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.81% | 2.52% |
| Дох-ть за 1 год | 76.37% | 19.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.77 |
| Дневная вол-ть | 68.70% | 7.19% |
| Макс. просадка | -79.33% | -15.69% |
| Current Drawdown | -16.91% | -1.10% |
Корреляция
Корреляция между CIX и SVOL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CIX и SVOL
С начала года, CIX показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIX и SVOL
Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SVOL в 16.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIX CompX International Inc. | 3.33% | 3.96% | 14.88% | 3.56% | 2.63% | 1.80% | 1.38% | 1.41% | 1.16% | 1.64% | 1.55% | 1.83% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.47% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIX и SVOL
Максимальная просадка CIX за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIX и SVOL
CompX International Inc. (CIX) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что CIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.