PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIX с SVOL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CompX International Inc. (CIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CompX International Inc. (CIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIX и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
CIX
CompX International Inc.		1.64%-3.21%14.73%43.62%-7.98%-4.14%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.92%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, CIX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.92%.

CIX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.44%
1 год
22.50%
3 года*
17.83%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.80%

SVOL

1 день
1.52%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-5.42%
1 год
3.66%
3 года*
6.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CompX International Inc.

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с CIX:
CIX с NLCIX с AAPLCIX с VOO
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Доходность на риск

CIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIX
Ранг доходности на риск CIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.09

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.45

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.17

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

0.57

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.09

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.28

-0.20

Корреляция

Корреляция между CIX и SVOL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIX и SVOL

Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности SVOL в 23.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIX
CompX International Inc.		9.42%9.45%12.24%3.96%14.88%3.56%2.81%1.92%1.47%1.50%1.24%1.75%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.14%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIX и SVOL

Максимальная просадка CIX за все время составила -79.14%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

CIXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.14%

-33.50%

-45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.31%

-24.73%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-10.30%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.06%

-4.74%

-27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

7.46%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CIX и SVOL

CompX International Inc. (CIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что CIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.34%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

13.82%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.46%

38.84%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.11%

22.28%

+35.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.49%

22.28%

+32.21%