PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIX с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CompX International Inc. (CIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CompX International Inc. (CIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIX и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
CIX
CompX International Inc.		0.21%-3.21%14.73%43.62%-7.98%-4.14%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, CIX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

CIX

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.95%
1 год
17.87%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.64%

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CompX International Inc.

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с CIX:
CIX с NLCIX с AAPLCIX с VOO
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Доходность на риск

CIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIX
Ранг доходности на риск CIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CompX International Inc. (CIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.08

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.43

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.16

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

0.53

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.28

-0.21

Корреляция

Корреляция между CIX и SVOL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIX и SVOL

Дивидендная доходность CIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIX
CompX International Inc.		9.55%9.45%12.24%3.96%14.88%3.56%2.81%1.92%1.47%1.50%1.24%1.75%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIX и SVOL

Максимальная просадка CIX за все время составила -79.14%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

CIXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.14%

-33.50%

-45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.31%

-24.73%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.51%

-10.01%

-16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.06%

-4.74%

-27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.40%

7.49%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CIX и SVOL

CompX International Inc. (CIX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.20%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.19%

13.82%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.32%

38.84%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.10%

22.27%

+35.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.48%

22.27%

+32.21%