PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CISIX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CISIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CISIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CISIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.83% против 19.12% соответственно.

CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с IVVCISIX с VTICISIX с OAKMX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий CISIX и PAGRX

CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CISIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.74

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.49

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.21

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

16.28

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.74

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между CISIX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и PAGRX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок CISIX и PAGRX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CISIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-55.87%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.80%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-36.52%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-38.01%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.77%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-10.09%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.73%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и PAGRX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) составляет 5.57%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CISIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.77%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

13.91%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

25.69%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

24.53%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

24.49%

-5.95%