Сравнение CISIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CISIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | -4.89% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции CISIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.83% против 9.64% соответственно.
CISIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.83%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и DFIEX
И CISIX, и DFIEX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CISIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
CISIX
DFIEX
Сравнение CISIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.95 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.55 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.57 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 10.07 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.95 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CISIX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и DFIEX
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 5.67% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и DFIEX
Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -62.22% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.01% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -28.66% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -41.04% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -7.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -12.26% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.81% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и DFIEX
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) составляет 5.57%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.09% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.45% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 15.90% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 15.65% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 16.35% | +2.19% |