PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISIX с CDSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CISIX с CDSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX).

CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CISIX и CDSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CISIX и CDSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%22.10%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у CDSRX с доходностью -0.18%.

CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с VTICISIX с IVVCISIX с OAKMX
Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIX

Сравнение комиссий CISIX и CDSRX

CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CDSRX в 0.45%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CISIX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISIXCDSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.97

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.42

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.98

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

12.25

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISIX vs. CDSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CDSRX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и CDSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISIXCDSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.97

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.17

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.27

-0.91

Корреляция

Корреляция между CISIX и CDSRX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и CDSRX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности CDSRX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CISIX и CDSRX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и CDSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CISIXCDSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-9.96%

-49.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-1.56%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-7.91%

-19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-1.19%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-1.39%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.38%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и CDSRX

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CISIXCDSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

0.67%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

1.42%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

2.19%

+16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

2.38%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

2.66%

+15.88%