PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISIX с CCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CISIX с CCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX).

CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CISIX и CCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CISIX и CCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		-1.69%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у CCLAX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции CISIX превзошли акции CCLAX по среднегодовой доходности: 13.83% против 5.19% соответственно.

CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%

CCLAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.99%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Calvert Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с IVVCISIX с VTICISIX с OAKMX
Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с FTCIXCCLAX с VBCCLAX с CULAXCCLAX с BERIXCCLAX с CYBIXCCLAX с CFJIXCCLAX с CGJIX

Сравнение комиссий CISIX и CCLAX

CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCLAX в 0.41%.

CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CISIX vs. CCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c CCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISIXCCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

5.82

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISIX vs. CCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCLAX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и CCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISIXCCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.80

-0.44

Корреляция

Корреляция между CISIX и CCLAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и CCLAX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности CCLAX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.33%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%

Просадки

Сравнение просадок CISIX и CCLAX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки CCLAX в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и CCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CISIXCCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-23.98%

-35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-5.03%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-18.86%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-18.86%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-3.72%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-2.87%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.27%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и CCLAX

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CISIXCCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.82%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

4.11%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

6.71%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

7.04%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

6.70%

+11.84%