PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLAX с FTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLAX с FTCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX).

CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLAX и FTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLAX и FTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		-2.81%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		-2.51%12.17%8.05%11.38%-15.20%8.18%22.41%13.24%-3.44%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, CCLAX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FTCIX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции CCLAX уступали акциям FTCIX по среднегодовой доходности: 5.07% против 6.34% соответственно.

CCLAX

1 день
0.22%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-1.06%
1 год
6.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.74%
10 лет*
5.07%

FTCIX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.70%
1 год
8.66%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund

Franklin Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с VBCCLAX с CULAXCCLAX с BERIXCCLAX с CYBIXCCLAX с CGJIXCCLAX с BWBIXCCLAX с CFJIX
Часто сравнивают с FTCIX:
FTCIX с VIMAXFTCIX с PULSFTCIX с QBDSXFTCIX с TSAIXFTCIX с FRDPXFTCIX с SCLAXFTCIX с TPDAX

Сравнение комиссий CCLAX и FTCIX

CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FTCIX в 0.63%.

FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

CCLAX vs. FTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FTCIX
Ранг доходности на риск FTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLAX c FTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLAXFTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

6.37

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLAX vs. FTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLAX и FTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLAXFTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.07

Корреляция

Корреляция между CCLAX и FTCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLAX и FTCIX

Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FTCIX в 5.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.37%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		5.47%5.99%2.52%2.40%3.73%8.58%13.27%7.14%7.71%1.51%1.76%4.93%

Просадки

Сравнение просадок CCLAX и FTCIX

Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, примерно равная максимальной просадке FTCIX в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и FTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLAXFTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-25.18%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-5.86%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-25.18%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-25.18%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.09%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.33%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.31%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLAX и FTCIX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) составляет 2.48%, в то время как у Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLAXFTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.71%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

4.55%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

7.92%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

9.11%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

9.03%

-2.34%