Сравнение CCLAX с FTCIX
CCLAX (Calvert Conservative Allocation Fund) and FTCIX (Franklin Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CCLAX returned 5.69%/yr vs 7.03%/yr for FTCIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CCLAX charges 0.41%/yr vs 0.63%/yr for FTCIX.
Доходность
Сравнение доходности CCLAX и FTCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCLAX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у FTCIX с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции CCLAX уступали акциям FTCIX по среднегодовой доходности: 5.69% против 7.03% соответственно.
CCLAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.69%
FTCIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам CCLAX и FTCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 4.42% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.30% | 12.17% | 8.05% | 11.38% | -15.20% | 8.18% | 22.41% | 13.24% | -3.44% | 9.81% |
Correlation
The correlation between CCLAX and FTCIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г. | 0.90 |
The correlation between CCLAX and FTCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCLAX vs. FTCIX — Ранг доходности на риск
CCLAX
FTCIX
Сравнение CCLAX c FTCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLAX | FTCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.78 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 12.48 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLAX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CCLAX и FTCIX
Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, примерно равная максимальной просадке FTCIX в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и FTCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCLAX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -25.18% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.22% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.90% | -7.64% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -25.18% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -25.18% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.31% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.16% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLAX и FTCIX
Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCLAX | FTCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.99% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 5.05% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 6.17% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 9.16% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 9.07% | -2.32% |
Сравнение комиссий CCLAX и FTCIX
CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FTCIX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLAX и FTCIX
Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FTCIX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.31% | 5.99% | 2.52% | 2.40% | 3.73% | 8.58% | 13.27% | 7.14% | 7.71% | 1.51% | 1.76% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CCLAX and FTCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CCLAX has higher volatility (2.20%) compared to FTCIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, CCLAX dropped -23.98% vs FTCIX's -25.18%.
FTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCLAX и FTCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор