Сравнение CCLAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -2.81% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLAX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCLAX имеют среднегодовую доходность 5.07%, а акции BERIX немного отстают с 4.99%.
CCLAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 5.07%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLAX и BERIX
CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CCLAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CCLAX
BERIX
Сравнение CCLAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.54 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.26 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.62 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 17.20 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.54 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.07 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CCLAX и BERIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLAX и BERIX
Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.37% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CCLAX и BERIX
Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -20.34% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -2.95% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -15.73% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -20.34% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -1.25% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.60% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.79% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLAX и BERIX
Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.47% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 4.28% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 5.38% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 5.94% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 6.00% | +0.69% |