График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) показал доход в -2.81% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCLAX составила 5.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Calvert Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 5.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CCLAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 1.15% | -4.77% | -2.81% | |||||||||
| 2025 | 1.63% | 1.05% | -1.70% | 0.22% | 1.46% | 2.37% | 0.00% | 1.79% | 1.24% | 0.90% | 0.68% | 0.20% | 10.23% |
| 2024 | -0.12% | 0.64% | 1.81% | -2.96% | 2.41% | 1.10% | 2.57% | 1.89% | 1.38% | -2.44% | 2.34% | -2.18% | 6.39% |
| 2023 | 4.93% | -2.41% | 1.79% | 0.65% | -1.42% | 1.83% | 1.24% | -1.52% | -3.44% | -2.36% | 6.23% | 4.66% | 10.07% |
| 2022 | -2.84% | -1.33% | -1.59% | -4.45% | -0.11% | -4.19% | 4.58% | -3.11% | -6.11% | 1.46% | 4.83% | -1.86% | -14.32% |
| 2021 | -0.16% | 0.63% | 0.69% | 1.88% | 0.77% | 0.46% | 0.97% | 0.81% | -1.72% | 1.63% | -0.90% | 2.48% | 7.73% |
Метрики бенчмарка
Calvert Conservative Allocation Fund: годовая альфа составляет 2.22%, бета — 0.29, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 02.05.2005.
- Этот фонд участвовал в 40.87% снижения S&P 500 Index, но только в 38.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.22% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.29 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.22%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 38.98%
- Участие в снижении
- 40.87%
Комиссия
Комиссия CCLAX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCLAX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.61 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CCLAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.63 | $0.60 | $0.56 | $0.36 | $1.04 | $0.79 | $0.73 | $0.77 | $0.38 | $0.57 | $0.93 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Calvert Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 23.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка Calvert Conservative Allocation Fund составляет 4.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.98% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 262 | 23 мар. 2010 г. | 601 |
| -18.86% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | 457 | 16 авг. 2024 г. | 659 |
| -17.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -7.32% | 17 апр. 2015 г. | 208 | 11 февр. 2016 г. | 114 | 26 июл. 2016 г. | 322 |
| -6.83% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...