PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1316186964

CUSIP

131618696

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

28 апр. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CCLAX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) показал доход в 2.66% с начала года и 7.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCLAX составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CCLAX

С начала года

2.66%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

0.41%

1 год

7.90%

3 года

4.59%

5 лет

4.51%

10 лет

4.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCLAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.63%1.05%-1.70%0.22%1.46%2.66%
2024-0.12%0.64%1.81%-2.96%2.41%1.11%2.57%1.89%1.39%-2.44%2.34%-2.18%6.40%
20234.93%-2.41%1.79%0.65%-1.42%1.83%1.24%-1.52%-3.44%-2.36%6.23%4.66%10.06%
2022-2.84%-1.33%-1.59%-4.45%-0.11%-4.19%4.58%-3.11%-6.11%1.46%4.83%-1.86%-14.32%
2021-0.16%0.63%0.69%1.88%0.77%0.46%0.97%0.81%-1.72%1.63%-0.90%1.41%6.61%
20200.85%-1.91%-7.83%5.44%2.79%1.84%2.90%2.10%-0.55%-0.65%5.10%2.19%12.18%
20194.10%1.45%1.31%1.59%-1.16%2.85%0.40%0.52%0.32%0.97%1.18%1.17%15.62%
20181.52%-1.72%-0.13%-0.35%0.71%-0.17%1.12%1.22%-0.30%-3.19%1.02%-2.58%-2.95%
20170.80%1.41%0.42%1.02%1.13%0.37%0.88%0.47%0.57%0.69%0.75%0.73%9.65%
2016-1.63%-0.25%2.95%0.62%0.56%-0.02%1.73%0.37%0.18%-0.67%0.49%0.69%5.05%
20150.65%2.06%-0.01%0.06%0.06%-1.08%0.76%-2.45%-0.64%2.23%-0.24%-1.12%0.20%
2014-0.77%2.22%0.03%0.30%1.47%0.99%-1.03%1.74%-1.51%1.80%1.08%-0.22%6.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CCLAX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CCLAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Conservative Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.60$0.56$0.36$0.84$0.79$0.73$0.77$0.60$0.57$0.93$0.98

Дивидендный доход

3.41%3.38%3.23%2.22%4.33%4.17%4.14%4.84%3.48%3.52%5.82%5.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.60
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.21$0.56
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.36
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.70$0.84
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.63$0.79
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.54$0.73
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.56$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.49$0.60
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.38$0.57
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.78$0.93
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.84$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 23.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Conservative Allocation Fund составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.93%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.25817 мар. 2010 г.598
-19.31%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.45819 авг. 2024 г.696
-17.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-7.32%17 апр. 2015 г.20811 февр. 2016 г.11426 июл. 2016 г.322
-6.83%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...