- ISIN
- US1316186964
- CUSIP
- 131618696
- Дата выпуска
- 28 апр. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции CCLAX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) показал доход в 4.42% с начала года и 11.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCLAX составила 5.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calvert Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CCLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CCLAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 1.15% | -3.67% | 3.89% | 1.93% | 0.31% | 4.42% | ||||||
| 2025 | 1.63% | 1.05% | -1.70% | 0.22% | 1.46% | 2.37% | 0.00% | 1.79% | 1.24% | 0.90% | 0.68% | 0.20% | 10.23% |
| 2024 | -0.12% | 0.64% | 1.81% | -2.96% | 2.41% | 1.10% | 2.57% | 1.89% | 1.38% | -2.44% | 2.34% | -2.18% | 6.39% |
| 2023 | 4.93% | -2.41% | 1.79% | 0.65% | -1.42% | 1.83% | 1.24% | -1.52% | -3.44% | -2.36% | 6.23% | 4.66% | 10.07% |
| 2022 | -2.84% | -1.33% | -1.59% | -4.45% | -0.11% | -4.19% | 4.58% | -3.11% | -6.11% | 1.46% | 4.83% | -1.86% | -14.32% |
| 2021 | -0.16% | 0.63% | 0.69% | 1.88% | 0.77% | 0.46% | 0.97% | 0.81% | -1.72% | 1.63% | -0.90% | 2.48% | 7.73% |
Метрики бенчмарка
Calvert Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 2.29%, beta of 0.29, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2005.
- This fund participated in 40.79% of S&P 500 Index downside but only 38.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 38.81%
- Участие в снижении
- 40.79%
Комиссия
Комиссия CCLAX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCLAX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.93 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 13.52 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.63 | $0.60 | $0.56 | $0.36 | $1.04 | $0.79 | $0.73 | $0.77 | $0.38 | $0.57 | $0.93 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 23.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -23.98%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 14d | 2y 4moнояб. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.86%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 10mo | 2y 7moянв. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -17.24%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.32%февр. 2016 г. | 10mo | 5mo 16d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.83%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1mo 27d | 5mo 23dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| CCLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -56.78% | +32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.10% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.90% | -18.90% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -25.43% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -33.92% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.72% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.97% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CCLAX
Добавьте Calvert Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCLAX