Сравнение CCLAX с CYBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX).
CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. CYBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 9 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLAX и CYBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLAX и CYBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -1.69% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
CYBIX Calvert High Yield Bond Fund | -1.51% | 7.73% | 6.70% | 10.02% | -11.50% | 3.66% | 5.46% | 12.82% | -2.53% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CYBIX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции CCLAX превзошли акции CYBIX по среднегодовой доходности: 5.19% против 4.37% соответственно.
CCLAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.19%
CYBIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLAX и CYBIX
CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CYBIX в 0.76%.
Доходность на риск
CCLAX vs. CYBIX — Ранг доходности на риск
CCLAX
CYBIX
Сравнение CCLAX c CYBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLAX | CYBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.61 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.35 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.17 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.45 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLAX | CYBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.95 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CCLAX и CYBIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLAX и CYBIX
Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности CYBIX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.33% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
CYBIX Calvert High Yield Bond Fund | 5.10% | 5.44% | 5.25% | 4.47% | 4.12% | 4.22% | 4.49% | 4.98% | 5.20% | 4.92% | 5.51% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок CCLAX и CYBIX
Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки CYBIX в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и CYBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLAX | CYBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -32.13% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -2.63% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -14.95% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -17.55% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.83% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.37% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.60% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLAX и CYBIX
Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLAX | CYBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.46% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 2.15% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 3.32% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 4.51% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 4.59% | +2.11% |