PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLAX с CULAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLAX с CULAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX).

CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLAX и CULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLAX и CULAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		-1.69%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.41%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CULAX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции CCLAX превзошли акции CULAX по среднегодовой доходности: 5.19% против 2.44% соответственно.

CCLAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.99%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.19%

CULAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.24%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с FTCIXCCLAX с VBCCLAX с BERIXCCLAX с CYBIXCCLAX с CFJIXCCLAX с CGJIXCCLAX с BWBIX
Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с DFYGXCULAX с MUIIX

Сравнение комиссий CCLAX и CULAX

CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CULAX в 0.72%.

CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

CCLAX vs. CULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLAX c CULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLAXCULAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.84

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

8.78

-7.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.07

-1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

13.90

-12.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

46.18

-40.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLAX vs. CULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CULAX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLAX и CULAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLAXCULAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.84

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

2.46

-2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.74

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.05

-1.25

Корреляция

Корреляция между CCLAX и CULAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLAX и CULAX

Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности CULAX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.33%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.63%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок CCLAX и CULAX

Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и CULAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLAXCULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-7.40%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-0.30%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-2.19%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-7.40%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.20%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.21%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.09%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLAX и CULAX

Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLAXCULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.20%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

0.87%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

1.39%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

1.32%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

1.41%

+5.29%