Сравнение CCLAX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLAX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLAX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -2.81% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLAX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции CCLAX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 5.07% против 10.51% соответственно.
CCLAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 5.07%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLAX и VB
CCLAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
CCLAX vs. VB — Ранг доходности на риск
CCLAX
VB
Сравнение CCLAX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLAX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.97 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CCLAX и VB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLAX и VB
Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.37% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CCLAX и VB
Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -59.56% | +35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -14.29% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -28.15% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -42.05% | +23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.08% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -8.49% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.32% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLAX и VB
Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 6.84% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 12.60% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 21.86% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 20.78% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 21.40% | -14.71% |