PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с VLEOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.47%/yr vs 11.77%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 7.47% против 11.77% соответственно.

CIPSX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.33%
С начала года
4.39%
6 месяцев
1.85%
1 год
-18.68%
3 года*
1.94%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
7.47%

VLEOX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.65%
6 месяцев
6.92%
1 год
16.61%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		4.39%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		9.65%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Correlation

The correlation between CIPSX and VLEOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2004 г.

0.93

The correlation between CIPSX and VLEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с XSVMVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOO

Доходность на риск

CIPSX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPSXVLEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.07

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.69

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.67

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

5.89

-6.90

CIPSX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и VLEOX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VLEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-55.86%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-10.58%

-20.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-22.89%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-30.68%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-35.30%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-0.78%

-21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-9.47%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

2.99%

+14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и VLEOX

Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.25%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.42%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

16.50%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

19.34%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

19.99%

+1.83%

Сравнение комиссий CIPSX и VLEOX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и VLEOX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		5.83%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and VLEOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPSX has higher volatility (5.06%) compared to VLEOX (4.25%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs VLEOX's -55.86%.

VLEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и VLEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор