Сравнение CIPSX с VLEOX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.18%/yr vs 11.14%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и VLEOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 7.18% против 11.14% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 7.18%
VLEOX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам CIPSX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 3.44% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.39% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Correlation
The correlation between CIPSX and VLEOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between CIPSX and VLEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
CIPSX
VLEOX
Сравнение CIPSX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.56 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.59 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.01 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.34 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и VLEOX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VLEOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -55.86% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -10.58% | -20.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -22.89% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -30.68% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -35.30% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.28% | -3.60% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -9.48% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 2.95% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и VLEOX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.02%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.63% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 12.43% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 16.42% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 19.33% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 20.01% | +1.81% |
Сравнение комиссий CIPSX и VLEOX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и VLEOX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.01% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and VLEOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLEOX has higher volatility (4.63%) compared to CIPSX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs VLEOX's -55.86%.
VLEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и VLEOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор