PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с EMCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and EMCAX (Empiric 2500 Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.07%/yr vs 10.89%/yr for EMCAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.96%/yr for EMCAX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 7.07% против 10.89% соответственно.

CIPSX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.04%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-17.30%
1 год
-20.17%
3 года*
1.37%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
7.07%

EMCAX

1 день
1.46%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.02%
1 год
18.41%
3 года*
13.11%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		2.43%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		12.65%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Correlation

The correlation between CIPSX and EMCAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2004 г.

0.83

The correlation between CIPSX and EMCAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с AOFIXEMCAX с WISGXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASX

Доходность на риск

CIPSX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXEMCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.27

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.94

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.10

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

7.92

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.27

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.24

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и EMCAX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и EMCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-51.81%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-8.60%

-22.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-19.19%

-14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-30.60%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-42.79%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.03%

-1.15%

-22.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-13.27%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.71%

2.28%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и EMCAX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.07%, в то время как у Empiric 2500 Fund (EMCAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.84%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

11.30%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

14.22%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

18.18%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

20.24%

+1.58%

Сравнение комиссий CIPSX и EMCAX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и EMCAX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.12%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and EMCAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCAX has higher volatility (4.84%) compared to CIPSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs EMCAX's -51.81%.

EMCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и EMCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор