Сравнение CIPSX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.61% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и EMCAX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
CIPSX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
CIPSX
EMCAX
Сравнение CIPSX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.41 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 0.72 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.74 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 3.00 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.41 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.12 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и EMCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и EMCAX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и EMCAX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -51.81% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -10.15% | -21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -30.60% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -42.79% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -6.22% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -13.33% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 2.50% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и EMCAX
Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.42% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 10.49% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 17.50% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 18.18% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 20.21% | +1.59% |