Сравнение CIPMX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -11.25% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.54% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -4.55%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 9.07%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и FSMAX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
CIPMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
CIPMX
FSMAX
Сравнение CIPMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.72 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.16 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.95 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.91 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.72 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и FSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и FSMAX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.48%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.48% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и FSMAX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -50.55% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.64% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -36.31% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -50.55% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -10.26% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -12.29% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.54% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и FSMAX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.01% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.07% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 22.79% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 22.32% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 30.19% | -11.37% |