PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с CIPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPMX с CIPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and CIPSX (Champlain Small Company Fund) are both mutual funds - CIPMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds, while CIPSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds. Over the past 10 years, CIPMX returned 9.76%/yr vs 7.18%/yr for CIPSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 1.26%/yr for CIPSX.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и CIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Champlain Small Company Fund (CIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CIPSX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CIPMX превзошли акции CIPSX по среднегодовой доходности: 9.76% против 7.18% соответственно.

CIPMX

1 день
-0.35%
1 месяц
7.54%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.33%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.38%
10 лет*
9.76%

CIPSX

1 день
0.69%
1 месяц
5.25%
С начала года
3.44%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-19.45%
3 года*
1.70%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPMX и CIPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		0.20%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
CIPSX
Champlain Small Company Fund		3.44%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%

Correlation

The correlation between CIPMX and CIPSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.91

The correlation between CIPMX and CIPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

Champlain Small Company Fund

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FMDGXCIPMX с FBGRXCIPMX с IJRCIPMX с IMCGCIPMX с IVV
Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAXCIPSX с VSGIX

Доходность на риск

CIPMX vs. CIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c CIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Champlain Small Company Fund (CIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPMXCIPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.71

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-0.74

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.87

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.58

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-1.10

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPMX vs. CIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа CIPSX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и CIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPMXCIPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.71

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и CIPSX

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, примерно равная максимальной просадке CIPSX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и CIPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPMXCIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-46.42%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-31.56%

+16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-33.27%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-34.62%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-36.09%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-23.28%

+19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-8.45%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

16.65%

-10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и CIPSX

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеют волатильность 4.01% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPMXCIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.02%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

24.17%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

25.98%

-11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

22.53%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

21.82%

-2.95%

Сравнение комиссий CIPMX и CIPSX

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CIPSX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и CIPSX

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.14%, тогда как CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		18.14%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%

Часто задаваемые вопросы

CIPMX and CIPSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPSX has higher volatility (4.02%) compared to CIPMX (4.01%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs CIPSX's -46.42%.

CIPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPMX и CIPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор