Сравнение CIPMX с CIPSX
CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and CIPSX (Champlain Small Company Fund) are both mutual funds - CIPMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds, while CIPSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Champlain Funds. Over the past 10 years, CIPMX returned 9.76%/yr vs 7.02%/yr for CIPSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 1.26%/yr for CIPSX.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и CIPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у CIPSX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции CIPMX превзошли акции CIPSX по среднегодовой доходности: 9.76% против 7.02% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 9.76%
CIPSX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- -16.88%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам CIPMX и CIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 2.09% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
CIPSX Champlain Small Company Fund | 6.05% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
Correlation
The correlation between CIPMX and CIPSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г. | 0.91 |
The correlation between CIPMX and CIPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPMX vs. CIPSX — Ранг доходности на риск
CIPMX
CIPSX
Сравнение CIPMX c CIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Champlain Small Company Fund (CIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPMX | CIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.52 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.91 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и CIPSX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, примерно равная максимальной просадке CIPSX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и CIPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPMX | CIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -46.42% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -31.50% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -33.27% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -34.62% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -36.09% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -21.35% | +19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.52% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 17.87% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и CIPSX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 3.94%, в то время как у Champlain Small Company Fund (CIPSX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPMX | CIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.64% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.65% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 26.14% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 22.60% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.78% | -2.98% |
Сравнение комиссий CIPMX и CIPSX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CIPSX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и CIPSX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, тогда как CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 17.80% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
CIPMX and CIPSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIPSX has higher volatility (4.64%) compared to CIPMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs CIPSX's -46.42%.
CIPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPMX и CIPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор