PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CION с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CION с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Investment Corporation (CION) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CION и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CION и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
CION
CION Investment Corporation		-27.38%-2.26%14.82%35.42%-14.80%14.07%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

CION

1 день
-1.02%
1 месяц
-14.56%
С начала года
-27.38%
6 месяцев
-22.88%
1 год
-25.36%
3 года*
1.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Investment Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CION:
CION с ANGLXCION с CGBDCION с SPYCION с ARCCCION с BIZDCION с VOOCION с FSCO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CION vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг доходности на риск CION: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CION: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CION c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIONSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.88

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.14

1.32

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.05

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.15

3.55

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CION vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIONSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.88

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.84

-0.78

Корреляция

Корреляция между CION и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и SCHD

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CION
CION Investment Corporation		20.38%14.89%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CION и SCHD

Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

CIONSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-33.37%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.39%

-12.74%

-20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-3.43%

-32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-3.34%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

3.75%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CION и SCHD

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIONSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

2.33%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

7.96%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

15.69%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

14.40%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

16.70%

+12.54%