PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CION с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CION с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Investment Corporation (CION) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CION и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CION и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
CION
CION Investment Corporation		-27.38%-2.26%14.82%35.42%-14.80%14.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%10.08%

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CION

1 день
-1.02%
1 месяц
-14.56%
С начала года
-27.38%
6 месяцев
-22.88%
1 год
-25.36%
3 года*
1.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Investment Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CION:
CION с ANGLXCION с CGBDCION с SPYCION с ARCCCION с BIZDCION с SCHDCION с FSCO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CION vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг доходности на риск CION: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CION: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CION c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIONVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.01

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.14

1.53

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.55

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.15

7.31

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CION vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIONVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.01

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.83

-0.78

Корреляция

Корреляция между CION и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и VOO

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CION
CION Investment Corporation		20.38%14.89%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CION и VOO

Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIONVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-33.99%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.39%

-11.98%

-21.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-5.55%

-29.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-3.72%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

2.55%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CION и VOO

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIONVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

5.34%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

9.47%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

18.11%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

16.82%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

17.99%

+11.25%