PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CION с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CION с ARCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CION (CION Investment Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CION returned 1.78%/yr vs 9.07%/yr for ARCC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CION и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -26.35%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%.

CION

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.33%
С начала года
-26.35%
6 месяцев
-27.77%
1 год
-16.25%
3 года*
1.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CION и ARCC

2026 (YTD)20252024202320222021
CION
CION Investment Corporation		-26.35%-2.26%14.82%35.42%-14.80%14.07%
ARCC
Ares Capital Corporation		-5.14%1.07%19.78%20.03%-3.84%4.14%

Correlation

The correlation between CION and ARCC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.53

The correlation between CION and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CION:

$338.86M

ARCC:

$13.41B

EPS

CION:

$0.67

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

CION:

9.92

ARCC:

11.46

Коэффициент PEG

CION:

0.39

ARCC:

1.72

Коэффициент P/S

CION:

1.59

ARCC:

5.01

Коэффициент P/B

CION:

28.83

ARCC:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

CION:

$217.31M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CION:

$189.35M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

CION:

$112.53M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Investment Corporation

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с CION:
CION с ANGLXCION с CGBDCION с SPYCION с BIZDCION с VOOCION с SCHDCION с FSCO
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

CION vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг доходности на риск CION: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CION: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CION c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIONARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.36

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.38

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.34

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.63

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CION vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIONARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.37

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CION и ARCC

Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIONARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-79.36%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.39%

-19.35%

-14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.62%

-19.35%

-18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.61%

-13.66%

-20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-9.10%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.09%

10.48%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CION и ARCC

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIONARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

3.94%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

14.71%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

18.40%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

19.96%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

25.58%

+3.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и ARCC

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности ARCC в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
CION
CION Investment Corporation		18.29%14.89%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CION и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CION Investment Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
49.54M
763.00M
(CION) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CION и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CION Investment Corporation и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
72.1%
Активы портфеля
CION - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

CION - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

CION - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.86M при выручке в 49.54M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

CION and ARCC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CION has higher volatility (9.97%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, CION dropped -45.39% vs ARCC's -79.36%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CION и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор