PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CION с CGBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CION с CGBD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Investment Corporation (CION) и TCG BDC, Inc. (CGBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CION или CGBD.

Корреляция

Корреляция между CION и CGBD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CION и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CION:

-0.43

CGBD:

-0.73

Коэф-т Сортино

CION:

-0.26

CGBD:

-0.77

Коэф-т Омега

CION:

0.96

CGBD:

0.90

Коэф-т Кальмара

CION:

-0.25

CGBD:

-0.62

Коэф-т Мартина

CION:

-0.86

CGBD:

-1.82

Индекс Язвы

CION:

8.15%

CGBD:

8.51%

Дневная вол-ть

CION:

23.23%

CGBD:

23.37%

Макс. просадка

CION:

-45.34%

CGBD:

-71.62%

Текущая просадка

CION:

-21.29%

CGBD:

-22.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CION:

$506.40M

CGBD:

$1.02B

EPS

CION:

$0.63

CGBD:

$1.58

Коэффициент P/E

CION:

15.16

CGBD:

8.86

Коэффициент P/S

CION:

2.01

CGBD:

4.53

Коэффициент P/B

CION:

0.67

CGBD:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

CION:

$69.81M

CGBD:

$202.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

CION:

$96.32M

CGBD:

$117.52M

EBITDA (12 мес.)

CION:

$44.60M

CGBD:

$96.97M

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -13.35%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -19.81%.

CION

С начала года

-13.35%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-11.31%

1 год

-9.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CGBD

С начала года

-19.81%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-12.83%

1 год

-16.93%

5 лет

22.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CION и CGBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг риск-скорректированной доходности CION, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CION, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг риск-скорректированной доходности CGBD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CION c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа CGBD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и CGBD

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности CGBD в 6.93%

TTM20242023202220212020201920182017
CION
CION Investment Corporation		16.13%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGBD
TCG BDC, Inc.		6.93%5.13%5.88%7.97%7.36%14.33%11.06%13.55%6.14%

Просадки

Сравнение просадок CION и CGBD

Максимальная просадка CION за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CION и CGBD

CION Investment Corporation (CION) и TCG BDC, Inc. (CGBD) имеют волатильность 9.32% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CION и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CION Investment Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M20212022202320242025
-39.59M
54.86M
(CION) Общая выручка
(CGBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию