Сравнение CION с CGBD
CION (CION Investment Corporation) and CGBD (TCG BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CION returned -0.11%/yr vs 0.14%/yr for CGBD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CION и CGBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CION показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью -8.23%.
CION
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -22.14%
- С начала года
- -22.30%
- 1 год
- -19.66%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBD
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -11.35%
- С начала года
- -8.23%
- 1 год
- -13.39%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CION и CGBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | -22.30% | -2.26% | 14.82% | 35.42% | -14.80% | 3.97% |
CGBD TCG BDC, Inc. | -8.23% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 5.49% |
Correlation
The correlation between CION and CGBD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between CION and CGBD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CION:
$322.14M
CGBD:
$743.62M
CION:
$0.68
CGBD:
$1.15
CION:
9.58
CGBD:
9.32
CION:
1.54
CGBD:
2.30
CION:
$217.31M
CGBD:
$226.59M
CION:
$189.35M
CGBD:
$123.55M
CION:
$112.53M
CGBD:
$85.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CION vs. CGBD — Ранг доходности на риск
CION
CGBD
Сравнение CION c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CION | CGBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.68 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.21 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CION и CGBD
Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и CGBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CION | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -71.09% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.39% | -19.72% | -13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -35.06% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.02% | -30.43% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -12.71% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.71% | 11.07% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CION и CGBD
CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CION | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 7.43% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 18.08% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 22.78% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 21.78% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 34.62% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CION и CGBD
Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности CGBD в 14.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.49% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% |
CION CION Investment Corporation | 27.65% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CION и CGBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CION Investment Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CION и CGBD
CION - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CGBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CION - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CION Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CGBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CION - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.86M при выручке в 49.54M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
CGBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CION and CGBD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CION has higher volatility (9.87%) compared to CGBD (7.43%). In terms of maximum drawdown, CION dropped -45.39% vs CGBD's -71.09%.
CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CION и CGBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор