PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CION с FSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CION с FSCO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Investment Corporation (CION) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CION или FSCO.

Корреляция

Корреляция между CION и FSCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CION и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CION:

-0.43

FSCO:

1.30

Коэф-т Сортино

CION:

-0.26

FSCO:

1.72

Коэф-т Омега

CION:

0.96

FSCO:

1.27

Коэф-т Кальмара

CION:

-0.25

FSCO:

1.62

Коэф-т Мартина

CION:

-0.86

FSCO:

8.68

Индекс Язвы

CION:

8.15%

FSCO:

3.34%

Дневная вол-ть

CION:

23.23%

FSCO:

23.08%

Макс. просадка

CION:

-45.34%

FSCO:

-25.11%

Текущая просадка

CION:

-21.29%

FSCO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CION:

$506.40M

FSCO:

$1.42B

EPS

CION:

$0.63

FSCO:

$0.94

Коэффициент P/E

CION:

15.16

FSCO:

7.61

Коэффициент P/S

CION:

2.01

FSCO:

6.88

Коэффициент P/B

CION:

0.67

FSCO:

0.99

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью 8.83%.

CION

С начала года

-13.35%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-11.31%

1 год

-9.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSCO

С начала года

8.83%

1 месяц

15.53%

6 месяцев

15.91%

1 год

29.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CION и FSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг риск-скорректированной доходности CION, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CION, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CION c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FSCO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и FSCO

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности FSCO в 10.32%

TTM2024202320222021
CION
CION Investment Corporation		16.13%13.33%14.24%14.87%3.52%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		10.32%10.47%11.26%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CION и FSCO

Максимальная просадка CION за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FSCO в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и FSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CION и FSCO

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CION и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CION Investment Corporation и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M20212022202320242025
-39.59M
(CION) Общая выручка
(FSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию