PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CION с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CION с FSCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CION (CION Investment Corporation) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CION returned 2.79%/yr vs 15.00%/yr for FSCO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CION и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью -17.54%.

CION

1 день
3.75%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-23.59%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-12.05%
3 года*
2.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCO

1 день
1.03%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-22.48%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CION и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
CION
CION Investment Corporation		-23.59%-2.26%14.82%35.42%-1.26%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-17.54%3.68%34.88%36.98%7.16%

Correlation

The correlation between CION and FSCO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Investment Corporation

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с CION:
CION с ANGLXCION с CGBDCION с ARCCCION с SPYCION с BIZDCION с VOOCION с SCHD
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с ASGI

Доходность на риск

CION vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг доходности на риск CION: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CION: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CION c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIONFSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.83

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-1.03

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.86

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.63

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.33

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CION vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIONFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.83

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.58

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CION и FSCO

Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и FSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIONFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-35.53%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.39%

-35.53%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.62%

-35.53%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.16%

-28.00%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-7.85%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.19%

16.99%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CION и FSCO

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIONFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

4.77%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

22.57%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

27.09%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

27.70%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

27.70%

+1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и FSCO

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 17.63%, что больше доходности FSCO в 15.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
CION
CION Investment Corporation		17.63%14.89%13.33%14.24%14.87%3.52%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.99%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CION и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CION Investment Corporation и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
49.54M
(CION) Общая выручка
(FSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CION and FSCO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CION has higher volatility (10.75%) compared to FSCO (4.77%). In terms of maximum drawdown, CION dropped -45.39% vs FSCO's -35.53%.

CION currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CION и FSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор