Сравнение CION с FSCO
CION (CION Investment Corporation) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CION returned 1.78%/yr vs 15.11%/yr for FSCO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CION и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CION показывает доходность -26.35%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью -18.38%.
CION
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -26.35%
- 6 месяцев
- -27.77%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -18.38%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CION и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | -26.35% | -2.26% | 14.82% | 35.42% | -1.26% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -18.38% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | 7.16% |
Correlation
The correlation between CION and FSCO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CION vs. FSCO — Ранг доходности на риск
CION
FSCO
Сравнение CION c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CION | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.66 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.38 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CION | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.86 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.57 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CION и FSCO
Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CION | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -35.53% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.39% | -35.53% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -35.53% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.61% | -28.73% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -7.83% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.09% | 16.89% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CION и FSCO
CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CION | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 5.19% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 22.58% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 27.07% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 27.71% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 27.71% | +1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CION и FSCO
Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности FSCO в 16.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | 18.29% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.15% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CION и FSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CION Investment Corporation и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CION and FSCO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CION has higher volatility (9.97%) compared to FSCO (5.19%). In terms of maximum drawdown, CION dropped -45.39% vs FSCO's -35.53%.
CION currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CION и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор