Сравнение CION с FSCO
CION (CION Investment Corporation) and FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CION returned -0.11%/yr vs 11.76%/yr for FSCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CION и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CION показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью -17.89%.
CION
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -22.14%
- С начала года
- -22.30%
- 1 год
- -19.66%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -20.17%
- С начала года
- -17.89%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CION и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | -22.30% | -2.26% | 14.82% | 35.42% | -2.29% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.89% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
Correlation
The correlation between CION and FSCO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CION:
$322.14M
FSCO:
$976.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CION vs. FSCO — Ранг доходности на риск
CION
FSCO
Сравнение CION c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CION | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.67 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.23 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CION и FSCO
Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CION | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -35.53% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.39% | -35.53% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -35.53% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.02% | -28.31% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -8.49% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.71% | 19.43% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CION и FSCO
CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CION | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 4.77% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 22.65% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 27.63% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 28.00% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 28.00% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CION и FSCO
Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности FSCO в 16.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | 27.65% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.06% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CION и FSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CION Investment Corporation и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CION and FSCO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CION has higher volatility (9.87%) compared to FSCO (4.77%). In terms of maximum drawdown, CION dropped -45.39% vs FSCO's -35.53%.
CION currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CION и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор