PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CION с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CION с ANGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Investment Corporation (CION) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).

ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CION и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CION и ANGLX

2026 (YTD)20252024202320222021
CION
CION Investment Corporation		-27.38%-2.26%14.82%35.42%-14.80%14.07%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%0.53%

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%.

CION

1 день
-1.02%
1 месяц
-14.56%
С начала года
-27.38%
6 месяцев
-22.88%
1 год
-25.36%
3 года*
1.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Investment Corporation

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с CION:
CION с CGBDCION с SPYCION с ARCCCION с SCHDCION с BIZDCION с VOOCION с FSCO
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSXANGLX с LSFIX

Доходность на риск

CION vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг доходности на риск CION: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CION: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION: 11
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CION c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIONANGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

2.46

-3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.14

4.46

-5.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.60

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.15

-4.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.15

14.33

-16.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CION vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ANGLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIONANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.46

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.26

-1.21

Корреляция

Корреляция между CION и ANGLX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и ANGLX

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности ANGLX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CION
CION Investment Corporation		20.38%14.89%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%

Просадки

Сравнение просадок CION и ANGLX

Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и ANGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIONANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-16.40%

-28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.39%

-1.47%

-31.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-1.13%

-34.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-2.78%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

0.43%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CION и ANGLX

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIONANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

0.63%

+12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

1.45%

+19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

2.34%

+26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

2.76%

+26.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

3.28%

+25.96%