Сравнение CION с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Investment Corporation (CION) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CION и BIZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CION и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | -27.38% | -2.26% | 14.82% | 35.42% | -14.80% | 14.07% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CION показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -11.26%.
CION
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -14.56%
- С начала года
- -27.38%
- 6 месяцев
- -22.88%
- 1 год
- -25.36%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CION vs. BIZD — Ранг доходности на риск
CION
BIZD
Сравнение CION c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CION | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.81 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | -1.05 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.73 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | -1.49 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CION | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.30 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CION и BIZD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CION и BIZD
Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности BIZD в 14.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | 20.38% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок CION и BIZD
Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и BIZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CION | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -55.44% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.39% | -22.22% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -21.29% | -14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -6.58% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 10.98% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CION и BIZD
CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CION | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 6.68% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 14.30% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 21.28% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 17.17% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 21.59% | +7.65% |