Сравнение CION с BIZD
CION (CION Investment Corporation) is a stock, while BIZD (VanEck BDC Income ETF) is Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Over the past 3 years, CION returned 1.78%/yr vs 5.27%/yr for BIZD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CION и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CION показывает доходность -26.35%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -8.99%.
CION
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -26.35%
- 6 месяцев
- -27.77%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам CION и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | -26.35% | -2.26% | 14.82% | 35.42% | -14.80% | 14.07% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -8.99% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 2.88% |
Correlation
The correlation between CION and BIZD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between CION and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CION vs. BIZD — Ранг доходности на риск
CION
BIZD
Сравнение CION c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CION | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.58 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.03 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CION | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.30 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CION и BIZD
Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CION | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -55.44% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.39% | -22.22% | -11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -22.56% | -15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.61% | -19.27% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -6.72% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.09% | 12.63% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CION и BIZD
CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CION | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 4.79% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 14.77% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 18.11% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 17.40% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 21.74% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CION и BIZD
Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности BIZD в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.87% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
CION CION Investment Corporation | 18.29% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CION and BIZD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CION has higher volatility (9.97%) compared to BIZD (4.79%). In terms of maximum drawdown, CION dropped -45.39% vs BIZD's -55.44%.
CION currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CION и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор