PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CION с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CION с BIZD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Investment Corporation (CION) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CION или BIZD.

Корреляция

Корреляция между CION и BIZD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CION и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CION:

-0.43

BIZD:

0.17

Коэф-т Сортино

CION:

-0.26

BIZD:

0.45

Коэф-т Омега

CION:

0.96

BIZD:

1.07

Коэф-т Кальмара

CION:

-0.25

BIZD:

0.23

Коэф-т Мартина

CION:

-0.86

BIZD:

0.85

Индекс Язвы

CION:

8.15%

BIZD:

5.23%

Дневная вол-ть

CION:

23.23%

BIZD:

18.07%

Макс. просадка

CION:

-45.34%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

CION:

-21.29%

BIZD:

-9.06%

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -2.55%.

CION

С начала года

-13.35%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-11.31%

1 год

-9.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIZD

С начала года

-2.55%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

1.77%

1 год

3.13%

5 лет

20.82%

10 лет

8.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CION и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг риск-скорректированной доходности CION, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CION, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CION c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BIZD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и BIZD

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности BIZD в 11.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CION
CION Investment Corporation		16.13%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.34%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок CION и BIZD

Максимальная просадка CION за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CION и BIZD

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...