PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CION с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CION с BIZD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CION (CION Investment Corporation) is a stock, while BIZD (VanEck BDC Income ETF) is Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Over the past 3 years, CION returned -0.11%/yr vs 5.03%/yr for BIZD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CION и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -3.95%.

CION

1 день
0.15%
1 месяц
-6.50%
6 месяцев
-22.14%
С начала года
-22.30%
1 год
-19.66%
3 года*
-0.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
-3.95%
1 год
-13.50%
3 года*
5.03%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CION и BIZD

2026 (YTD)20252024202320222021
CION
CION Investment Corporation		-22.30%-2.26%14.82%35.42%-14.80%3.97%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-3.95%-4.96%15.63%27.02%-8.51%3.55%

Correlation

The correlation between CION and BIZD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.61

The correlation between CION and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Investment Corporation

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с CION:
CION с ANGLXCION с CGBDCION с ARCCCION с VOOCION с SPYCION с SCHDCION с FSCO
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

CION vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг доходности на риск CION: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CION: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CION c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIONBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.72

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
-0.95

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.61

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-0.97

-0.15

CION vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CION и BIZD

Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIONBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-55.44%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.39%

-22.22%

-11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.62%

-22.56%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.02%

-14.81%

-16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-6.81%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.71%

14.01%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CION и BIZD

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIONBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

4.93%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

15.06%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

18.73%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

17.49%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

21.78%

+8.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и BIZD

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности BIZD в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.85%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
CION
CION Investment Corporation		27.65%14.89%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CION and BIZD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CION has higher volatility (9.87%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, CION dropped -45.39% vs BIZD's -55.44%.

CION currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CION и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор