Сравнение CINF с SCL
CINF (Cincinnati Financial Corporation) and SCL (Stepan Company) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CINF returned 11.63%/yr vs -0.19%/yr for SCL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINF и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINF показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 11.63% против -0.19% соответственно.
CINF
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.63%
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам CINF и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | -0.07% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between CINF and SCL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between CINF and SCL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CINF:
$23.30
SCL:
-$0.62
CINF:
1.49
SCL:
0.50
CINF:
$12.92B
SCL:
$2.34B
CINF:
$5.39B
SCL:
$259.28M
CINF:
$3.27B
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. SCL — Ранг доходности на риск
CINF
SCL
Сравнение CINF c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CINF | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.09 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -0.16 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CINF | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.51 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CINF и SCL
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -66.78% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -32.78% | +22.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -54.78% | +34.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -65.22% | +29.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -66.78% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -58.63% | +53.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -16.99% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 19.37% | -15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и SCL
Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 5.78%, в то время как у Stepan Company (SCL) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.53% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 30.83% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 36.41% | -16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 30.29% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 31.60% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и SCL
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SCL в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.19% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и SCL
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CINF and SCL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.53%) compared to CINF (5.78%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs SCL's -66.78%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINF и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор