PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CINF с MZTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CINF с MZTI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CINF (Cincinnati Financial Corporation) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CINF returned 12.12%/yr vs 0.33%/yr for MZTI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CINF и MZTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и The Marzetti Company (MZTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -31.87%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 12.12% против 0.33% соответственно.

CINF

1 день
-0.24%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
12.51%
С начала года
11.73%
1 год
22.37%
3 года*
23.73%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.12%
Всё время*
12.12%

MZTI

1 день
2.94%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
-33.36%
С начала года
-31.87%
1 год
-36.72%
3 года*
-15.22%
5 лет*
-8.96%
10 лет*
0.33%
Всё время*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CINF и MZTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CINF
Cincinnati Financial Corporation		11.73%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%
MZTI
The Marzetti Company		-31.87%-2.93%6.10%-14.02%21.59%-8.26%16.75%-7.88%39.22%-6.99%

Correlation

The correlation between CINF and MZTI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINF:

$27.90B

MZTI:

$3.02B

EPS

CINF:

$26.21

MZTI:

$6.41

Коэффициент P/E

CINF:

6.88

MZTI:

17.20

Коэффициент PEG

CINF:

0.20

MZTI:

1.96

Коэффициент P/S

CINF:

1.47

MZTI:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$12.92B

MZTI:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$5.39B

MZTI:

$469.39M

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$3.27B

MZTI:

$296.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cincinnati Financial Corporation

The Marzetti Company

Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с JRSCINF с MKLCINF с BRK-BCINF с SPY
Часто сравнивают с MZTI:
MZTI с GRCMZTI с SCHDMZTI с KOMZTI с KMBMZTI с PGMZTI с ITWMZTI с SYY

Доходность на риск

CINF vs. MZTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MZTI
Ранг доходности на риск MZTI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZTI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZTI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZTI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZTI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZTI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINF c MZTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CINFMZTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-1.29

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-1.93

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.77

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.85

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

-1.66

+6.97

CINF vs. MZTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MZTI равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и MZTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CINF и MZTI

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и MZTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CINFMZTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-54.66%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-43.14%

+32.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-46.85%

+26.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-48.59%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.12%

-48.59%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-45.85%

+39.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-11.75%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

22.16%

-17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и MZTI

Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 10.30%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CINFMZTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

12.10%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

23.17%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

28.56%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

28.24%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

27.95%

+0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и MZTI

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MZTI в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.03%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
MZTI
The Marzetti Company		3.58%2.34%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и MZTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.86B
453.37M
(CINF) Общая выручка
(MZTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CINF и MZTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cincinnati Financial Corporation и The Marzetti Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
23.7%
Активы портфеля
CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MZTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MZTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

MZTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

CINF and MZTI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZTI has higher volatility (12.10%) compared to CINF (10.30%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs MZTI's -54.66%.

CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CINF и MZTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор