Сравнение CINF с MO
CINF (Cincinnati Financial Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CINF returned 11.63%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINF и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINF показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.63% против 7.79% соответственно.
CINF
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.63%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам CINF и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | -0.07% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between CINF and MO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between CINF and MO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CINF:
$23.30
MO:
$4.79
CINF:
6.96
MO:
14.87
CINF:
0.21
MO:
0.32
CINF:
1.49
MO:
5.49
CINF:
$12.92B
MO:
$21.82B
CINF:
$5.39B
MO:
$14.80B
CINF:
$3.27B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. MO — Ранг доходности на риск
CINF
MO
Сравнение CINF c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CINF | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.76 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 4.45 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CINF | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.29 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CINF и MO
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -65.43% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -16.40% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -16.40% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -25.83% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -53.69% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -4.37% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -11.93% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 6.49% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и MO
Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 5.78%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.69% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 17.32% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 22.53% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 20.64% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 22.96% | +5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и MO
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.19% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и MO
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
CINF and MO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to CINF (5.78%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINF и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор