Сравнение CINF с MO
CINF (Cincinnati Financial Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CINF returned 12.12%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINF и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINF показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 12.12% против 7.92% соответственно.
CINF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 12.12%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам CINF и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 11.73% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between CINF and MO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between CINF and MO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CINF:
$27.90B
MO:
$124.67B
CINF:
$26.21
MO:
$4.80
CINF:
6.88
MO:
15.56
CINF:
0.20
MO:
0.33
CINF:
1.47
MO:
5.74
CINF:
$12.92B
MO:
$21.82B
CINF:
$5.39B
MO:
$14.80B
CINF:
$3.27B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. MO — Ранг доходности на риск
CINF
MO
Сравнение CINF c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINF | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.29 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 5.75 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINF и MO
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -65.43% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -16.40% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -16.40% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -25.83% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -53.69% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | 0.00% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -11.91% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 6.53% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и MO
Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 7.16% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 18.14% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 23.27% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 20.82% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 23.09% | +5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и MO
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.03% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и MO
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
CINF and MO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (10.30%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINF и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор