Сравнение CIL с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
CIL и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CIL и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 6.44% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и JIVE
CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
CIL vs. JIVE — Ранг доходности на риск
CIL
JIVE
Сравнение CIL c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.59 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 3.27 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.69 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 15.22 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.93 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между CIL и JIVE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и JIVE
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и JIVE
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -13.79% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.96% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -6.09% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.96% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.90% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и JIVE
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.00% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 11.11% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 16.94% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 14.85% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.85% | +2.47% |