PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIL с IDOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

CIL и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIL и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIL и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		8.50%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.63% соответственно.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.06%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%

IDOG

1 день
2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
8.50%
6 месяцев
18.68%
1 год
37.17%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с IEFACIL с PPIECIL с ECHCIL с IMTM
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий CIL и IDOG

CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CIL vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.27

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.08

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.23

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

16.27

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между CIL и IDOG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и IDOG

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности IDOG в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.59%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок CIL и IDOG

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

CILIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-37.32%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.18%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-25.31%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-37.32%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.23%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-8.03%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.22%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и IDOG

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.29%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

9.76%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

16.45%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.57%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.48%

-0.16%