PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIL returned 8.21%/yr vs 10.99%/yr for IDOG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности CIL и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.99% соответственно.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between CIL and IDOG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г.

0.69

The correlation between CIL and IDOG shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и IDOG

Секторы
CIL
IDOG

Финансовые услуги

24.8%
11.0%

Промышленность

18.4%
11.7%

Потребительский защитный сектор

8.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.5%

Здравоохранение

7.7%
9.3%

Коммунальные услуги

6.6%
10.0%

Сырьевые материалы

6.6%
10.0%

Технологии

6.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.9%

Энергетика

4.6%
10.7%

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

CIL
24.8%
IDOG
11.0%

Промышленность

CIL
18.4%
IDOG
11.7%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
IDOG
9.4%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
IDOG
9.5%

Здравоохранение

CIL
7.7%
IDOG
9.3%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
IDOG
10.0%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
IDOG
10.0%

Технологии

CIL
6.4%
IDOG
8.5%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
IDOG
9.9%

Энергетика

CIL
4.6%
IDOG
10.7%

Недвижимость

CIL
2.2%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

CIL vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.68

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.58

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.51

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

19.31

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CIL и IDOG

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-37.32%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-6.47%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-13.92%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-25.31%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-37.32%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.47%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.93%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.84%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и IDOG

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.13%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

10.09%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

13.33%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

15.61%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.45%

-0.28%

Сравнение комиссий CIL и IDOG

CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и IDOG

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IDOG в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

CIL and IDOG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.13%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.99% vs 8.21% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.99% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.67% for CIL.

CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Crestview and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор