Сравнение CIL с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
CIL и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIL и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции CIL превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.52% соответственно.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и EFAV
CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
CIL vs. EFAV — Ранг доходности на риск
CIL
EFAV
Сравнение CIL c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.78 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.38 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.06 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 11.18 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.78 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CIL и EFAV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и EFAV
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и EFAV
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -27.56% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -7.14% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -27.46% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -27.56% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.12% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.78% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.95% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и EFAV
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.83% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 7.57% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 12.22% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 11.74% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 13.21% | +4.11% |