PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с EFAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIL returned 8.21%/yr vs 5.93%/yr for EFAV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности CIL и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции CIL превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.21% против 5.93% соответственно.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

EFAV

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.10%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.18%
1 год
9.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.83%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between CIL and EFAV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г.

0.69

The correlation between CIL and EFAV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и EFAV

Секторы
CIL
EFAV

Финансовые услуги

24.8%
19.9%

Промышленность

18.4%
15.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.2%

Здравоохранение

7.7%
12.4%

Коммунальные услуги

6.6%
9.1%

Сырьевые материалы

6.6%
1.6%

Технологии

6.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.7%

Энергетика

4.6%
8.2%

Недвижимость

2.2%
2.9%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
EFAV
19.9%

Промышленность

CIL
18.4%
EFAV
15.1%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
EFAV
11.5%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
EFAV
5.2%

Здравоохранение

CIL
7.7%
EFAV
12.4%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
EFAV
9.1%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
EFAV
1.6%

Технологии

CIL
6.4%
EFAV
4.5%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
EFAV
9.7%

Энергетика

CIL
4.6%
EFAV
8.2%

Недвижимость

CIL
2.2%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

CIL vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.92

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.33

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.46

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

4.10

+12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.92

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CIL и EFAV

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-27.56%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-6.46%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-8.75%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-27.46%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-27.56%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.61%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-4.77%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.30%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и EFAV

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.17%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

8.17%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

10.35%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

11.79%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

13.21%

+3.96%

Сравнение комиссий CIL и EFAV

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и EFAV

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EFAV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

CIL and EFAV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (3.17%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, CIL leads with 8.21% vs 5.93% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIL has performed better with a 8.21% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

EFAV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.67% for CIL.

CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Crestview and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.20% for EFAV.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор