Сравнение CIL с AVIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).
CIL и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIL и AVIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 3.04% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 5.19% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.26% | 1.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIL показывает доходность 5.44%, а AVIV немного ниже – 5.19%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
AVIV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и AVIV
CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.
Доходность на риск
CIL vs. AVIV — Ранг доходности на риск
CIL
AVIV
Сравнение CIL c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.16 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.86 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.45 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.07 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 12.89 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CIL и AVIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и AVIV
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности AVIV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.99% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и AVIV
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и AVIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -27.69% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.57% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -6.97% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -5.22% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.75% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и AVIV
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.48% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 10.82% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 17.02% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.90% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.90% | +0.42% |