Сравнение CII с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CII и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CII и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -8.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 13.13% против 8.70% соответственно.
CII
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 13.13%
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CII и FASGX
CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
CII vs. FASGX — Ранг доходности на риск
CII
FASGX
Сравнение CII c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.21 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.73 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.55 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 6.89 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.21 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CII и FASGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и FASGX
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.51% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок CII и FASGX
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CII | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -47.35% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.07% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -23.54% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -27.20% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -7.95% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -6.74% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.04% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и FASGX
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CII | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 4.57% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 7.78% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 12.82% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 12.14% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 12.56% | +5.89% |