PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CII с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CII returned 24.00%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CII charges 0.91%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности CII и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

CII

1 день
-0.75%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.56%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.68%
3 года*
24.00%
5 лет*
14.64%
10 лет*
15.30%

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		11.56%37.78%12.70%18.47%-2.14%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between CII and SPYI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.71

The correlation between CII and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с CII:
CII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с YGLD.DECII с ARDCCII с MAIN
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

CII vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.38

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.26

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.96

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

15.43

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CII vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.38

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.21

-0.68

Просадки

Сравнение просадок CII и SPYI

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-16.47%

-39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-7.72%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-16.47%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.50%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-1.80%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.48%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и SPYI

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.82%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

7.41%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

9.63%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

12.92%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

12.92%

+5.60%

Сравнение комиссий CII и SPYI

CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и SPYI

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.38%, что больше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.38%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CII and SPYI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (4.45%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs SPYI's -16.47%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор