Сравнение CII с ETY
CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 10 years, CII returned 15.30%/yr vs 12.47%/yr for ETY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CII charges 0.91%/yr vs 1.06%/yr for ETY.
Доходность
Сравнение доходности CII и ETY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции ETY по среднегодовой доходности: 15.30% против 12.47% соответственно.
CII
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 15.30%
ETY
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам CII и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 11.56% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -0.63% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
Correlation
The correlation between CII and ETY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between CII and ETY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CII vs. ETY — Ранг доходности на риск
CII
ETY
Сравнение CII c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.09 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 0.43 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 1.64 | +14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.47 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CII и ETY
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и ETY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CII | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -53.06% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -14.40% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -21.28% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -24.06% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -42.46% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -2.82% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -7.59% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.73% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и ETY
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CII | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.20% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.52% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 12.99% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.88% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.88% | -1.36% |
Сравнение комиссий CII и ETY
CII берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и ETY
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.38%, что больше доходности ETY в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.38% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.08% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
CII and ETY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CII has higher volatility (4.45%) compared to ETY (3.20%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs ETY's -53.06%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CII и ETY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор