PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CII с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CII с YGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CII и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CII и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		-6.35%37.78%1.67%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-0.45%60.22%-9.23%
Разные валюты инструментов

CII торгуется в USD, в то время как YGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YGLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у YGLD.DE с доходностью -0.45%.

CII

1 день
2.19%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
5.12%
1 год
37.23%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.37%

YGLD.DE

1 день
1.04%
1 месяц
-10.61%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
11.18%
1 год
32.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ETYCII с ECATCII с SCHDCII с BDJCII с ARDCCII с BGR
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с GC=FYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий CII и YGLD.DE

CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

CII vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 9393
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIIYGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.04

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.45

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

1.92

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

4.64

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CII vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIIYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.04

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.10

-0.60

Корреляция

Корреляция между CII и YGLD.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и YGLD.DE

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности YGLD.DE в 6.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		18.11%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CII и YGLD.DE

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CIIYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-16.94%

-39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-16.94%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-9.88%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.66%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

7.05%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и YGLD.DE

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 7.67%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIIYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

9.06%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

28.81%

-15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

30.80%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

27.79%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

27.79%

-9.33%