Сравнение CII с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CII и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CII и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.37% против 12.25% соответственно.
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CII и SCHD
CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CII vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CII
SCHD
Сравнение CII c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.88 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.32 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.05 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 3.55 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.88 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CII и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и SCHD
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CII и SCHD
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CII | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -33.37% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.74% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -16.85% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.37% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -3.43% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -3.34% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.75% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и SCHD
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CII | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 2.33% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 7.96% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 15.69% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.40% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.70% | +1.76% |