PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CII с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с ARDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CII returned 15.30%/yr vs 8.26%/yr for ARDC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CII и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции ARDC по среднегодовой доходности: 15.30% против 8.26% соответственно.

CII

1 день
-0.75%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.56%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.68%
3 года*
24.00%
5 лет*
14.64%
10 лет*
15.30%

ARDC

1 день
-1.19%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.89%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и ARDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		11.56%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-1.78%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%

Correlation

The correlation between CII and ARDC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с YGLD.DECII с MAIN
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOL

Доходность на риск

CII vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIIARDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
-0.20

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
-0.21

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.97

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

-0.12

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

-0.26

+16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CII vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIIARDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

-0.20

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.35

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CII и ARDC

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и ARDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIIARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-45.40%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-15.57%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-19.78%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-26.48%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-45.40%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-9.26%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.64%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

7.36%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и ARDC

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIIARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.83%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

7.14%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

9.51%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.80%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.87%

+1.65%

Сравнение комиссий CII и ARDC

CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и ARDC

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.38%, что больше доходности ARDC в 10.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.80%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.38%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%

Часто задаваемые вопросы

CII and ARDC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (4.45%) compared to ARDC (2.83%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs ARDC's -45.40%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и ARDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор