PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с CVTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с CVTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и CVTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у CVTRX с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции CIHEX уступали акциям CVTRX по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.55% соответственно.

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

Calamos Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с CIGEXCIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIX
Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT

Сравнение комиссий CIHEX и CVTRX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CVTRX в 1.05%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXCVTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.14

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.69

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.90

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.96

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. CVTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVTRX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXCVTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между CIHEX и CVTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и CVTRX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CVTRX в 7.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и CVTRX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и CVTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXCVTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-44.13%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-9.97%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-23.30%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-28.20%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-6.49%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.19%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.37%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и CVTRX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXCVTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.34%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

9.36%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

16.26%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

14.83%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

15.32%

-5.94%